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王亚珍教授讲座公告
来源:中南财经政法大学统计与数学学院    编辑:佚名    时间:2017-5-22    点击数:

    讲座题目:Combing Inference for Both High and Low Frequency Financial Data

    报 告 人:王亚珍 (威斯康星大学麦迪逊分校统计系教授,系主任)

    报告时间:5月23号下午3:30-4:30

    报告地点:文波楼4楼统数学院会议室

    摘      要:This talk will introduce a unified model called a unified GARCH-Ito model to accommodate both a continuous-time Ito process used to model high-frequency stock prices and a GARCH process employed to model low-frequency stock prices. We embed a discrete-time GARCH volatility in its continuous-time instantaneous volatility and adopt realized volatility estimators based on high-frequency financial data and the quasi-likelihood function for the low-frequency GARCH structure to develop parameter estimation methods for the combined high-frequency and low-frequency data. We establish asymptotic theory for the proposed estimators and conduct a simulation study to check finite sample performances of the estimators. We apply the proposed estimation approach to Bank of America stock price data.

    主讲人简介:

    王亚珍,威斯康辛大学麦迪逊分校统计系教授,系主任, 1992获加州大学伯克利分校博士学位。主要从事金融统计和时间序列等方面的研究。在国际学术刊物发表论文100余篇,其中包括在《The Annals of Statisitcs》、 JASA》等国际顶级的科学期刊上的论文二十余篇。现为国际数理统计学会成员、美国统计学会会士。Stat. Interface主编,JASAAnn. Statist.Ann. Appl. Stat.J. Bus. Econom. Statist.Statist. SinicaEconom. J.等杂志副主编,先后主持美国国家基金会、美国国立卫生研究院、美国国家安全局资助项目等科研项目9项。